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選擇權玩家升級版《交易策略深入研究》--- 幾何布朗運動, WIENER PROCESS

我最近看了一本書, 非常的有趣, 跟大家分享
http://www.books.com.tw/products/0010314190
選擇權玩家升級版《交易策略深入研究》


選擇權的世界,非常的有趣事實上他只有處理4的東西-- 股價的 振幅,波動率,機率,時間,
如果有趨勢—大漲大跌的時候選擇權需要站在買方
如果 未來是上下震盪盤整選擇權需要站在賣方....
但是問題來了你怎麼知道未來 盤勢如何發展??--- 大漲大跌或是盤整??
大部份人都是用 猜的但是我們可不可以 猜得..比較科學一點.??
我們可以利用科學家的天才智慧讓我們可以計算機率可以讓我們的猜測比較符合現實....




這些公式的討論和我們觀察到股價波動 的 經驗感覺是一樣的,
股價平常都是隨機漫步就 像花粉在水中的運動但是他如果有外力的 加進去,
可能是一個新聞事件公司的 財報 公布.....
就會造成一個 大幅度的移動--- 向上或者 向下移動... 這時候就會產生趨勢
艾倫一直思考這些 原理如何運用結論非常的簡單我們只要在大趨勢的通道加上 BOLINGER BAND 線條
我們可以做這樣的思考:
1. 在一個標準差你喜歡,也可以自己定義0.8SD... 就是機率發生的問題而已機率發生=68% 以內我們認定他是隨機漫步是屬於盤整的 盤整盤...
  1. 只要開始突破 1SD (向上或向下). 我們就認定已經有趨勢發生這時候可以單方, OR 買方操作
  2. BOLINGER 先生也說, BOLINGER BAND 事實上是落後指標我們必須要加入 其他技術指標作為 綜合判斷, AE2 就是可以綜合判斷的指標
用 台股為例目前是上下震盪加上AE2 屬於 偏空操作如果 萬一開始跌破1SD... 可以準備做單方買方,
或者在 加重空方比例.....



艾倫就是 加重 IRON CONDOR 的空 方價差口 數


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