發表於 2013-1-11 19:42 |
Q: 首先先謝謝您又提供了一個資訊~ 看了一下您說的網站ETFreply 是否可大概說明一下該網站上參數ReturnA / ReturnB/ Volatility Time period 及weight 的含意啊? 謝謝 A: Return a 原設 3 month 比重 40% (3 month回報 比重 40%) Return b原設 20 days 比重 30% (20 days回報 比重 30%) Volatility原設 20 days 比重 30% (20 days波動 比重 30%) 我猜 (我未驗證過) RS =( Return a X40% + Return b X30% ) / Volatility X30% 再各個RS OF ETF 去排序 (所有參數, 比重 你都可改 , IT IS UP TO YOU) |
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