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http://allanlin998.blogspot.tw/2015/07/vix-2sd-sp500-10-years.html

 

 

利用 vix >2sd … 回測 sp500 , 10 years 的結果

 
 
 
allan 覺得 投資...簡單快樂就好
 
我自己買了很多股票. 債券基金, 最主要是要做實驗
( 另外的 還有一個主要的原因, 因為.....................我......手癢......)
我也常常問自己, 忙半天不知道 在忙什麼. 我也不知道..這樣手癢....幹嘛???
 
 
 


 
我認為一般人只要買 全球股票 (reits)基金+ 全球高收益債卷基金
利用我們的 評估工具. 就可以樂活投資一輩子
 
(per, pbr, dy. Acpe, reits---dy spread+ nav premium.... 另外加上五線譜大趨勢 vix . Excel)
 
 
 
 
艾倫很早就提出這個想法
 
 
我根據我的經驗, 觀察 vix 的一些現象, http://allanlin998.blogspot.tw/2015/07/vix.html
我想要 實際回測看看
 
 
我利用 tivo kama excel back test vix>2sd vs 10 years sp500 結果
 
 
 
準確率 跟我實際的經驗一樣>90% 可以抓到 波段低點,… 2009 年的時候, 沒有抓到 .
因為之前的 vix 太大了. So 10 weeks 平均的vix 也太大. So 2009年很難突破
 

要解決 2009 年的問題, 也很簡單 , 可以加一個條件 vix> 40 
 
 
 
 
 
 
 
為什麼我只 back test10 year... 最主要的原因是因為我要買的標的是 sp global dividend aristocrats etf ---gldv.l
 
他只提供10年 免費的 data download … 我們可以觀察到 sp global dividend aristocrats index
高低點.應該跟我們回測的 sp500 index 幾乎相同
 
 
 
 
 
 
 
這個 us.spindices.com 資料庫很有趣. 可以讓我們做一些研究
 
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