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我一直在思考一個問題, 如何能夠樂活投資??
如何能夠利用五線譜這麼好的工具??
五線譜顯示的只有兩個要點 1. 機率問題 2回歸中線
我找到了 富蘭克林坦伯頓全球成長基金
跟大家分享研究的心得 (富蘭克林坦伯頓全球成長基金, 就是美國的基金 teplx. 所以我們可以 download yahoo finance 的資料)
teplx每個月的報酬率. 類似常態分布 (所以說 五線譜 不是單純的技術分析)
每年的報酬率.波動非常大, 你有機會一年 賺 40%. 也有機會 1年賠 40%
這種全球的標的, 很適合 五線譜, 因為個別股票有風險, 不一定有回歸均值的特性
我們可以先看一看台灣的 月報
他這樣的顯示報酬率方法. 常常會造成誤導, 以為你賺得不少
實際上你可以把它加總起來 , 它叫做算數報酬率 arithmetic mean
17+8.15+..........= 89.34
89.34/10= 8.934%
如何將算術報酬率 轉換成 幾何 (年化)報酬率 geometric mean
他的公式= 幾何 (年化)報酬率 =算術報酬率 - 0.5 ( sd) ^2
我自己計算 2004 to 2013 === 每年報酬率的sd= 21.799% (所以股價波動很厲害, 大家要小心)
so 8.934%- 0.5 (0.21799x0.21799)= 6.55%
美國人寫得比較接近事實 (10 years 沒有銷售費用 = 6.45%)
so 股票如果沒評估, 保持安全邊際. 你的報酬率 不是一般人想像的 15% , 這個例子, 10 years 年化報酬率= only 6.5%
所以要小心, 股票要賺錢. 需要知識
我也利用了 3.5 years 移動的 chan’s channel 來 back test (移動的意思, 就是你回到當時, 看到的樂活五線譜情況, 移動的意思.就是要避免把 明朝的劍,砍清朝的官)
結果如何?
我們發現
- 跌破 95 % 悲觀區 的時間都不長, 很快就會反彈
- 唯一的例外, 2008 年的金融風暴, 我想到利用相對強弱勢的方法 , 要站上 >50ma or 100 ma or 200 ma 再買進, 避免套牢太久, 影響心情, 2009 >50 ma 有一個buy 點, 上去又下來, 但是這種可以回復的標的, 不必停損, 可以避免掉 ma 需要停損的缺點
這些想法真的很讚, 可以幫助我們, 賺到全球股票投資的標準差 (價差)
可以同時參考
相對強弱勢 可以一篇一篇看 total 17篇
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