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http://allanlin998.blogspot.tw/2015/06/reitcom-nareits-index35-years-vs-spread.html





利用 REIT.COM 資料庫, 計算 NAREITS index3.5 years移動的五線譜 vs 股息殖利率 利差(spread)

 


在 http://allanlin998.blogspot.tw/2015/06/reits-reitcom.html

 ,跟大家分享我找到了 NAREITS –REIT.COM  的資料庫
 裡面的資訊很多
 這一篇文章
http://allanlin998.blogspot.tw/2015/06/reitcom-us-equity-reits-10-years-cyclic.html
我們也計算了 CADY SPREAD (  REITS 10 YEARS通膨調整 現金股息殖利率  減去十年國債殖利率)




我想要比較  3.5 years移動的五線譜 vs  CADY SPREAD (  REITS 10 YEARS通膨調整 現金股息殖利率  減去十年國債殖利率)
 有沒有什麼關係???  .基本面配合技術面,  可不可以..  得到最大的利益???




 結論就是  移動的五線譜 -1 or -2 sd + cady spread >0 ---buy 
>2sd cady spread <0 sell.... 成功率 100%...( 這個結論超級 讚..大家要記起來)



 因為要計算 CADY SPREAD (  REITS 10 YEARS通膨調整 現金股息殖利率  減去十年國債殖利率)  .  比較囉唆

so  我們可以直接利用  reits 現金股息殖利率  減去十年國債殖利率  spread
 不需要通膨調整...  結果同樣的可以 躲過兩次 reits 災害
(1997  跌掉三分之一, 2007   下跌三分之二資產...  實在是  粉恐怖)




  有趣的是 1979- 1987 在 volcker   擔任 聯準會主席.   為了 抗通膨....美國國債可以高達20% ,  當時的 spread <0. .....but reits   因為人們預期 通貨膨脹. So reits  資產價格上漲, …but  當時買美國國債,  不必要買reits....  每年享受十幾二十％的定存利率也很好


 
 
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